ỨNG DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG HÀM PHÂN LOẠI TRONG CẢNH BÁO SỚM NGUY CƠ VỠ NỢ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM - Lan, Nguyễn; Nhâm, Đỗ; Châu, Ngọc; Hỗ, Lê (Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 2024)
Trong nghiên cứu này chúng tôi vận dụng các mô hình thống kê dựa trên phân tích khác biệt đa biến, hồi qui logistic và máy vecto hỗ trợ (SVM) để xây dựng các hàm phân loại nhằm cảnh báo rủi ro sớm cho các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) Việt Nam. Các mô hình được thực hiện trên các nhóm thuộc tính như: khả năng sinh lời, các chỉ số thâm hụt, hiệu quả quản lí tài sản, chất lượng tài sản, mức độ an toàn, nhóm chỉ số tăng trưởng bền vững và tính thanh khoản. Nghiên cứu tính toán độ chính xác của các mô hình nghiên cứu trên cả tập dữ liệu và kiểm tra, ngoài ra còn đưa ra các loai sai lầm loại I, sai lầm loại II mà các mô hình mắc phải